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[가상 화폐 자동 매매 프로그램] 전략

전략

• 전략 12. 평균 노이즈 비율 + 평균 이동평균선 돌파 와 전략 5. 오전 천국, 오후 지옥 과 전략 10. 5일 이동평균 / 5일 거래량 상승장 + 변동성 돌파 + 변동성 조절 을 병합한 전략을 사용하려고 한다.

• 전략13 과는 차이가 있는데, 두 개의 전략을 동시에 운용하는 것이 아니라 한 개의 전략에서 병합해서 유지한다.

방법

1. 오전 12시에 매수하고 오후 12시에 매도한다.

2. 다자 화폐 갯수는 정해진 갯수는 없으며 가변적으로 최소 0개에서 최대 5개로 운용한다.

3. 이동 평균선 스코어를 사용하는데, 점수 계산법은 다음과 같다.

   • 3, 5, 10, 20일 이동 평균선을 사용한다.

   • 점수 : 각 이동평균선보다 현재가가 높으면 가중치 점수 부여

   • 각 점수를 총 합산한것을 이동 평균선 스코어로 정의한다.

   • 3, 5, 10, 20일 점수에 대해서 1.1, 1.05, 0.95, 0.9 의 점수를 둬서 최신 경향에 좀 더 민감하게 한다.

4. 매수 기준

   1. 실시간 가격 > 당일 시가 + (전일 레인지 * 20일 평균 노이즈 비율)

      • 전일 레인지 = (전일 고가 - 전일 저가)/전일 시가 * 100

      • 노이즈 1 - {abs(시가 - 종가) / (고가 - 저가)}

   2. 전일 오후 수익률 > 0

      • 오후 수익률 : 현재가 - 12시간 전 시가

   3. 전일 오후 거래량 > 전일 오전 거래량

      • 오후 거래량 : 현재로부터 12시간전까지의 거래량

      • 오전 거래량 : 12시간 전부터 24시간 전까지의 거래량

   4. 1일 노이즈 <= 0.57

      • 이 부분은 고정적인 수치라서 개선이 필요한가 의문점이 들 수 있다. 책에서는 0.55를 추천했다. 다만 본인은 거래를 좀 더 하고싶어서 0.02를 늘렸다.

      • 노이즈가 너무 큰 화폐를 거르는 것이기 때문에, 수치에 대해서 큰 의미를 두지는 않는다.

5. 다자 화폐 선정

   • 노이즈가 작은 순으로 선정한다. (노이즈가 작을 수록 추세가 강하다라는 본인의 생각이다)

   • 노이즈가 0.57 이하인 화폐만 선정한다.

   • 만약, 0.57 이하의 노이즈를 가진 화폐가 없다면 그 날 거래는 하지 않는다.

6. 매수 가격 : 자산 * (1 / 다자 화폐 갯수) * 이동 평균선

7. 매도 시점 : 매수 시점 시각의 12시간 뒤

8. 주의 사항

   • 매도 시점은 기준 시간에서 +- 5분 정도 자유롭게 진행한다.

   • 매수 시점은 반드시!!! 거래 시각이 지나고 나서 진행해야 한다. 24시 거래를 두고 23시 55분에 진행한다면 아직 24시 정보가 없으므로 전일 24시 정보로 진행이 된다.

   • 또한, 매수 시점은 거래 시각으로부터 최대 15분 안으로 진행해야 한다. 23시 거래에 대해서 23시 55분에 진행한다면 23시 거래에 대한 정보로 부터 55분이 지나있으므로 차라리 5분을 기다리고 24시 거래에 참여하는 것이 바람직하다. (사실 55분 뒤에 했다고 크게 달라질 확률은 크지 않다. 하지만 5분만 기다리면 새로운 정보를 가지고 거래를 할텐데, 굳이 시간대별로 거래하는 전략에서 뒷북치는 정보를 가지고 거래할 이유가 있을까?) (그러나, 사실 가장 최신 정보를 가지고 거래하더라도 성공한다는 보장은 없으니 아이러니한 부분이다. 그나마 자신의 전략을 믿는다면 최신 정보를 반영할 때 제일 큰 수익을 얻을 수 있다는 점이 작용할 것이다)