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가상화폐 투자공식

PART4. 가상화폐 실전 투자 전략 -1

• 해당 기록은 2014년 2월부터 2018년 3월까지의 결과를 백테스팅한 결과의 불과하며 언제든지 큰 폭의 하락장이 올 수 있다.

  • 거래 비용(수수료 + 슬리피지) 0.2% 적용

• 따라서, 이 전략에서 제시하는 수익에 혹하지 말 것이며 최대한 MDD를 잘 관리하라.

• 오늘 50%를 따는 사람은 어느 날 80%를 잃을 수 있다. 미래에는 예상한 MDD보다 2배 정도 높아질 수 있다고 각오할 것.

투자 전략 1. 가상화폐 10% + 현금 90%

• 무식하고 단순한 전략. 투자에 많은 시간을 안쓰기 위함.

• 방법

  • 자산의 10%만 가상화폐에 투자한다.

  • 가상화폐 자산이 N% 상승하면 일부를 팔아서 다시 현금 90%, 가상화폐 10%로 비중을 맞춘다.

  • 가상화폐 자산이 M% 하락하면 일부를 추가매수해서 현금 90%, 가상화폐 10%로 비중을 맞춘다.

• 결과

  • 복리수익 29.7%

  • MDD 10.5%

  • 하루 안에 자산 1%가 깨진 경우는 26번(1.7%)

  • 하루 안에 자산 2%가 깨진 경우는 4번(0.3%)

투자 전략 2. 이동평균 + 현금 비중 80%이상

• 방법

  • 선택한 가상화폐의 5일 이동평균을 1일 1회 체크

  • 현재가격이 이동평균보다 높으면 매수 또는 보유

  • 현재 가격이 이동평균보다 낮으면 매도 또는 보류

  • 현금 비중은 80% 유지

  • 자금 관리 : 투입 금액은 20% / 가상화폐 수

    • 선택한 가상화폐가 4개면 각각 5%씩 투자

• 현금 비중을 80%로 유지한 결과

  • 복리수익 36.1%

  • MDD 8.5%

  • 하루 안에 자산 1%가 깨진 경우는 33번(2.2%)

    하루 안에 자산 2%가 깨진 경우는 6번(0.4%)

• 현금 비중을 90%로 유지한 결과

  • 복리수익 16.9%

  • MDD 4.3%

  • 하루 안에 자산 1%가 깨진 경우는 6번(0.4%)

  • 하루 안에 자산 2%가 깨진 경우는 0번(0.0%)

투자 전략 3. 슈퍼 상승장 + 변동성 조절

• 변동성을 맞추면서 상승장에 투자하는 방법.

  • 현금 자산을 90%, 80%로 고정하는 것이 아니라 유동적으로 투자한다.

  • 변동성이 크면 낮은 금액을, 낮으면 큰 금액을 투자하는 것이 유리하기 때문이다.

• 방법

  • 변동성 N%를 설정한다.

  • 각 코인의 변동성 a%, b%, c%를 조사한다. (예시에서는 3개)

  • 각 코인이 3, 5, 10, 20일 이동평균선보다 높은지 조사한 뒤, 높다면 N/a, N/b, N/c 만큼 투자한다.

• 결과

  • 복리수익 50.8%

  • MDD 6.73%

  • 승률 52.97%

  • 손익비 1.73

  • 하루 안에 자산 1%가 깨진 경우는 46번(3.1%)

  • 하루 안에 자산 2%가 깨진 경우는 4번(0.3%)

투자 전략 4. 듀얼 모멘텀 + 현금 비중 최소 90%

• 요즘 핫한 코인에 올라타는, 트렌드에 투자하는 전략

• 방법

  • 선택한 가상화폐의 과거 30일 수익률 체크

  • 최근 30일간 가장 수익률이 좋은 가상화폐에 자산 10% 투입

  • 최근 30일간 가장 수익률이 좋은 가상화폐가 바뀔 경우 기존에 보유한 화폐는 매도하며, 새로운 화폐를 매수한다.

  • 선택한 모든 가상화폐의 30일 수익률이 마이너스로 돌아설 경우 모든 가상화폐 매도하며 현금으로 보유한다.

• 결과

  • 복리수익 49.92%

  • MDD 10.4%

  • 하루 안에 자산 1%가 깨진 경우는 53번(3.6%)

  • 하루 안에 자산 2%가 깨진 경우는 11번(0.8%)

투자 전략 5. 오전 천국, 오후 지옥

• 비트코인은 오전 수익이 오후보다 압도적으로 높다.

• 이더리움(17.03~18.03)

  • 오전 수익 : 3,631.4 %

  • 오후 수익 : -86.7%

  • 거래 비용 : 0.1%

• 리플(17.10~18.03)

  • 오전 수익 : 44.9%

  • 오후 수익 : 8.8%

  • 거래 비용 : 0.1%

• 자정에 매수하고 정오에 매도한다.

• 이 때, 전날 오후(12~24) 수익이 0 이상일 때만 오전 투자를 한다.

• 지정가 매수가 양호하기 때문에 거래 비용도 상대적으로 적게 발생한다.

• 방법

  • 오전 0시에 가상화폐의 전일 오후(12~24시) 수익률과 거래량 체크

  • 매수 : 전일 오후 수익률 >0 & 전일 오후 거래량 > 전일 오전 거래량

  • 매도 : 정오

  • 자금 관리 : 가상화폐별 투입 금액 = 목표 변동성 / 화폐의 전일 오후 변동성 / 투자 대상 화폐수

• 단순 오전 매수

  • 복리수익 61.13%

  • MDD 70.02%

  • 승률 48.3%

  • 손익비 1.33

• 전일 오후 수익률 상승시 오전 매수

  • 복리수익 220.34%

  • MDD 25.27%

  • 승률 55.1%

  • 손익비 1.82

• 전일 오후 수익률 및 거래량 상승 시 오전 매수

  • 복리수익 218.82%

  • MDD 17.98%

  • 승률 58.1%

  • 손익비 2.04

• 변동성 2% + 전일 오후 수익률 및 거래량 상승 시 오전 매수

  • 복리수익 80.6%

  • MDD 10.5%

  • 승률 58.2%

  • 손익비 2.15

• 변동성 1% + 전일 오후 수익률 및 거래량 상승 시 오전 매수

  • 복리수익 39.47%

  • MDD 5.78%

• 분석

  • 단순 오전 매수와 전일 오후 수익률이 상승할 경우 오전 매수는 실적이 하늘과 땅 차이다.

  • 총 수익이 20배(복리수익은 약 4배) 높아졌고 MDD는 1/3로 급감했다. 손익비와 승률도 눈에 띄게 높아졌다.

  • 또한, 거래량 상승시에만 오전 매수했을 경우 수익률은 비슷한데 MDD가 많이 줄었고 승률과 손익비도 개선되었다.

  • 그러나 MDD 18%는 낮지 않은 수치인데, 여기에 목표 변동성을 설정하여 MDD를 조금 더 낮출 수있다.

    • 목표 변동성은 자신의 자산이 이만큼의 변동률만을 가지기를 원한다는 뜻이다. 예를 들어 2%의 목표 변동성을 설정하면 자신의 자산은 2%의 범위 안에서 수익 혹은 손해를 보게 된다.

    • 단, 이는 변동성은 과거의 데이터로 만든 지표에 불과하며 2%로 설정하더라도 현재의 가격이 굉장히 크게 바뀌면 2%의 범위 밖으로도 수지가 발생할 수 있다.

중간 정리

• 전략 1. 가상화폐 10% + 현금 90%

  • 복리수익 29.7% MDD 10.5%

• 전략 2. 이동평균 + 현금 비중 80%이상

  • 현금 비중 80% 복리수익 36.1% MDD 8.5%

  • 현금 비중 90% 복리수익 16.9% MDD 4.3%

• 전략 3. 슈퍼 상승장 + 변동성 조절

  • 변동성 2% 복리수익 50.8% MDD 6.73%

• 전략 4. 듀얼 모멘텀 + 현금 비중 최소 90%

  • 복리수익 49.92% MDD 10.4%

• 전략 5. 오전 천국, 오후 지옥

  • 단순 오전 매수 복리수익 61.13% MDD 70.02%

  • 전일 오후 수익률 상승시 오전 매수 복리수익 220.34% MDD 25.27%

  • 전일 오후 수익률 및 거래량 상승 시 오전 매수 복리수익 218.82% MDD 17.98%

  • 변동성 2% + 전일 오후 수익률 및 거래량 상승 시 오전 매수 복리수익 80.6% MDD 10.5%

  • 변동성 1% + 전일 오후 수익률 및 거래량 상승 시 오전 매수 복리수익 39.47% MDD 5.78%